Yeni Makaleler

Üssel Hareketli Ortalama

Üssel Hareketli Ortalama? Basit hareketli ortalamaların en çok eleştirilen yönü, sözde “düşme etkisi” dir. En son fiyatın çok az değişiklik göstermesi durumunda, şu anda düşmekte olan en erken fiyat önemli bir değişiklik gösterirken; hareketli ortalama eski verilerin bu şekilde atılmasından etkilenebilmektedir. Erken verilerin silinmesinin bir sonucu olarak hareketli ortalamada büyük bir değişiklik meydana gelirse; bu yanlış bir sinyal oluşturabilmesi mümkündür.

Bu çok erken veriler, gelecekte fiyat hareketini belirlerken en son fiyatlar kadar önemli olmasa da, yine de bir miktar değer hakkında bilgi sağlayabilmektedir. SMA, hareketli ortalamanın uzunluğunun dışında kalan eski verileri tamamen göz ardı eder. Bu eski bilgileri hareketli ortalamanın hesaplanmasında korumak için, teknik analistler üstel hareketli ortalamayı (EMA) hesaplar ve kullanılmaktadır.

Üssel Hareketli Ortalama Nedir?

Bir SMA’yı belirli sayıda gün için hesaplarken, her güne eşit önem, eşit ağırlık verilmektedir. Bu her günün verisinin basit hareketli ortalamanın değeri üzerinde eşit etkiye sahip olacağı anlamına gelir. Öte yandan, bir EMA, verilerin güncelliğine bağlı olarak farklı ağırlıklar verir. En yeni verilere daha fazla ilgi verilirken, en eski verilere daha az ağırlık verilmektedir.

Üssel Hareketli Ortalama
Üssel Hareketli Ortalama

Üstel Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır?

10 günlük bir SMA’nın 0,8921 değerine sahip olduğunu tahmin ettik.

İşlem Günü  Kapanış Fiyatı
1 0.87777
2 0.88196
3 0.89143
4 0.89649
5 0.90522
6 0.89942
7 0.88975
8 0.88993
9 0.89257
10 0.89665
10 günlük SMA  0,89212

Sadece tek bir güne ilişkin verilerde meydana gelen değişiklik nedeniyle 10 günlük SMA’nın değerinin düştüğünü görebiliyoruz. Yukarıdaki tablolar, eşit ağırlıklı verilerin SMA’nın genel değerini nasıl etkilediğini göstermektedir. Kısa vadeli bir SMA olduğu için, değeri yalnızca tek bir gün içindeki bazı olağanüstü fiyat hareketleri nedeniyle değişebilir.

Farklı bir veri ortalama alma yöntemi kullanılarak düzeltilebilir. Bu durumda bir teknik analist Üstel Hareketli Ortalama (EMA) kullanır. Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

EMA (i) = EMA (i-1) + SF * [P (i) – EMA (i-1)], burada
  • P (i), çoğunlukla kapanış fiyatı olan (i) dönemindeki fiyatı ifade eder;
  • EMA (i), EMA’nın en son değerini ifade eder;
  • EMA (i-1), EMA’nın önceki son değeri anlamına gelir;
  • SF, aşağıdaki gibi hesaplanan bir yumuşatmayı ifade eder;
  • SF = 2 / (n + 1), burada n, EMA’nın kullandığı dönem sayısını temsil eder.
İşlem Günü Toplam Gün Sayısı Düzeltme Faktörü Kapanış Fiyatı P (i) Ema (i-1) Ema (l)
1 10 0.182 0.87777 0.89290 0.89015
2 10 0.182 0.88196 0.89533 0.89290
3 10 0.182 0.89143 0.89620 0.89533
4 10 0.182 0.89649 0.89613 0.89620
5 10 0.182 0.90522 0.89411 0.89613
6 10 0.182 0.89942 0.89293 0.89411
7 10 0.182 0.88975 0.89364 0.89293
8 10 0.182 0.88993 0.89447 0.89364
9 10 0.182 0.89257 0.89489 0.89447
10 10 0.182 0.89665 0.89450 0.89489

Yeni başlayan yatırımcılar, 10. günün EMA (i-1) değerinin (bizim durumumuzda en erken dönemdir) tablodaki on ardışık kapanış fiyatının önünde duran 11 numaralı mumun kapanış fiyatı olduğunu not etmelidir. veya 0.89450. Böylece tabloyu aşağıdan yukarıya bir şekilde kurmaya başlarız. Şimdi şu grafiğe bakalım:

Ema Grafigi

EMA daha fazla çevikliğe sahiptir ve genellikle genel piyasa duyarlılığındaki ve sırasıyla fiyat hareketindeki değişikliklere daha hızlı tepki verirken, SMA daha yavaş tepki verir. Böylece, SMA sahte işlemleri ve olağanüstü fiyat hareketlerini daha iyi düzeltir.

Üssel Hareketli Ortalamanın Önemi

Daha küçük zaman dilimleri kullanan veya trendi hızlı yakalamaya istekli bir yatırımcı için EMA daha uygun bir seçim olacaktır. EMA ile, eğilimi SMA’yı kullanmaktan daha erken tanıyabilecek ve girebilecek. Bu durumda olumsuz bir yan, bir sahtekarlık veya olağandışı ani artışlar ve sıçramalar meydana gelirse, durdurulma olasılığı olabilir. EMA en son fiyat hareketine daha hızlı tepki verdiğinden, eğilimin zaten tersine döndüğünü ve yatırımcının muhtemelen zararla işleminden çıkması gerektiğini işaret edebilir. Ancak bu arada piyasa, yatırımcıların pozisyonu yönünde önceki hareketine devam edebilir.

Daha uzun zaman dilimleri kullanan bir yatırımcı için SMA, akıcılığı nedeniyle muhtemelen daha iyi bir seçim olacaktır. Daha uzun vadede eğilim genellikle uzun bir süre devam eder, bu da anında tanınmayı çok önemli kılmaz. Bu durumda bir yatırımcı, alışılmadık ani yükselişlere ve sıçramalara karşı yumuşak bir hareket ve zayıf bir tepki beklemektedir, çünkü ikincisi aslında trendin kendisini değiştirmez. Olumsuz bir yan, iyi bir giriş noktasının ihmal edilmesi olabilir, çünkü SMA, trend başladıktan sonra büyük bir gecikme gösterme eğilimindedir.

Sonuç olarak, farklı ticaret stilleri, hareketli ortalamanın farklı parametrelerini gerektiriyor. Ayda 25 işlem yapan kısa vadeli yatırımcılar 4 günlük SMA kullanabilirken, ayda 3-4 alım satım yapan uzun vadeli yatırımcılar 20 günlük EMA kullanabilir. Her iki ticaret stili de neredeyse eşit derecede etkili olabilir. Dolayısıyla 4 günlük bir SMA’nın 20 günlük bir EMA’dan daha uygun olduğunu söyleyemeyiz.

İlk 12 gün boyunca (soldaki 12 ardışık yeşil mum) EMA’nın SMA’nın üzerinde kaldığına ve ardından duyarlılıktaki değişikliğe daha erken tepki verdiğine dikkat edin (arka arkaya 8 kırmızı mum). Dolayısıyla, EMA’nın piyasa oyuncularının şu anda yaptıklarını SMA’dan daha iyi yansıttığını söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda bir dizi osilatörün neden bir EMA’yı ve özellikle de MACD’yi kullandığını da açıklar, bu da daha sonra tartışılacaktır.

EMA veya SMA – Hangisini Seçmeli?

EMA daha fazla çevikliğe sahiptir ve genellikle genel piyasa duyarlılığındaki ve sırasıyla fiyat hareketindeki değişikliklere daha hızlı tepki verirken, SMA daha yavaş tepki verir. Böylece, SMA sahte işlemleri ve olağanüstü fiyat hareketlerini daha iyi düzeltir.

Daha küçük zaman dilimleri kullanan veya trendi hızlı yakalamaya istekli bir yatırımcı için EMA daha uygun bir seçim olacaktır. EMA ile, eğilimi SMA’yı kullanmaktan daha erken tanıyabilecek veya girebilecektir. Bu durumda olumsuz bir yan, bir sahtekarlık veya olağandışı ani artışlar ve sıçramalar meydana gelirse, durdurulma olasılığı olabilmektedir. EMA en son fiyat hareketine daha hızlı tepki verdiğinden, eğilimin zaten tersine döndüğünü ve yatırımcının muhtemelen zararla işleminden çıkması gerektiğini işaret edebilmesi mümkündür. Ancak bu arada piyasa, yatırımcıların pozisyonu yönünde önceki hareketine devam edebilmektedir.

Daha uzun zaman dilimleri kullanan bir yatırımcı için SMA, akıcılığı nedeniyle muhtemelen daha iyi bir seçim olacaktır. Daha uzun vadede eğilim genellikle uzun bir süre devam eder, bu da anında tanınmayı çok önemli kılmaz. Bu durumda bir yatırımcı, alışılmadık ani yükselişlere ve sıçramalara karşı yumuşak bir hareket ve zayıf bir tepki beklemektedir, çünkü ikincisi aslında trendin kendisini değiştirmez. Olumsuz bir yan, iyi bir giriş noktasının ihmal edilmesi olabilir, çünkü SMA, trend başladıktan sonra büyük bir gecikme gösterme eğilimindedir.

Sonuç olarak üssel hareketli ortalama, farklı ticaret stilleri, hareketli ortalamanın farklı parametrelerini gerektiriyor. Ayda 25 işlem yapan kısa vadeli yatırımcılar 4 günlük SMA kullanabilirken, ayda 3-4 alım satım yapan uzun vadeli yatırımcılar 20 günlük EMA kullanabilmektedir. Her iki ticaret stili de neredeyse eşit derecede etkili olabilmektedir. Dolayısıyla 4 günlük bir SMA’nın 20 günlük bir EMA’dan daha uygun olduğunu söyleyemeyiz.

Hakkında forextakip

Kontrol et

Baş ve Omuz Formasyonu

Baş ve Omuz Formasyonu

Baş ve Omuz Formasyonu Nedir? Forex piyasalarında, Baş ve Omuzlar formasyonu, hakim trend sona ermek …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.